业务知识考试
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一、单选
1、交易所发出追加保证金通知后，结算会员未能按照交易所规定时间补足的，如结算准备金余额小于结算准备金最低余额，则（）；若结算准备金余额小于零，则（）。
A. 会员应自行平仓；交易所有权对该账户实施强行平仓
B. 不得开新仓；交易所有权对该账户实施强制减仓
C. 不得开新仓；交易所有权对该账户实施强行平仓
D. 会员应自行平仓；交易所有权对该账户实施强制减仓
2、2024年12月23日结算会员A结算准备金余额为1000万，交易保证金为1000万。12月24日该会员交易保证金为1300万，当日亏损500万，入金200万，手续费50万，请问该会员12月24日结算时结算准备金余额是多少（）？
A、750万
B、550万
C、350万
D、250万
3、 交易所按照结算会员在交易所专用结算账户中的实有货币金额的（）倍确定结算会员以有价证券作为保证金的最大配比金额。
A. 5
B. 4
C. 3
D. 2
4、交易所办理会员出金的时间为（）。
A. 本交易日开市前
B. 本交易日全天
C. 本交易日收市后
D. 本交易日交易时间内
5. 交易结算会员的基础结算担保金为人民币（）。
A. 800万元
B. 1000万元
C. 2000万元
D. 3000万元
6、套保客户股指期货期现匹配使用的是（）与对应的现货资产进行匹配。
A． 股指期货多头持仓
B． 股指期货空头持仓
C． 股指期货净持仓
D． 股指期货总持仓
7、（），交易所按照规定发送成交回报。
A. 每日结算后
B. 交易指令下达后
C. 交易指令成交后
D. 会员接受客户委托指令后
8、下列关于限价指令，说法正确的是？（）
A. 限价指令在买入时，必须在其限价或者限价以上的价格成交。
B. 限价指令在卖出时，必须在其限价或者限价以上的价格成交。
C. 限价指令不可以附加即时全部成交或撤销和即时成交剩余撤销两种指令属性。
D. 限价指令当日有效，未成交部分不可以撤销。
9、连续竞价交易按照（）的原则撮合成交。
A. 价格优先、时间优先
B. 时间优先、价格优先
C. 平仓优先、时间优先
D. 价格优先、平仓优先
10、集合竞价中，（）集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；（）集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于集合竞价产生的价格的买入或者卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按照（）的申报量成交。
A. 低于；高于；少的一方
B. 低于；高于；多的一方
C. 高于；低于；多的一方
D. 高于；低于；少的一方
11、开盘集合竞价中的未成交指令（）。以集合竞价方式收盘的，连续竞价交易中的未成交指令（）。
A. 自动参与连续竞价交易；自动参与收盘集合竞价交易
B. 自动参与连续竞价交易；自动参与第二天的连续竞价交易
C. 自动参与收盘集合竞价交易；自动参与第二天的连续竞价交易
D. 以上都不对
12、每日交易所状态切换的顺序是（）
A. 不活跃-->交易-->结算-->结算完成
B. 不活跃-->交易准备-->交易-->交易完成-->结算准备-->结算-->结算完成
C. 不活跃-->交易准备-->结算完成-->交易-->结算
D. 交易准备-->交易-->结算-->结算完成-->不活跃
13、某交易结算会员2024年12月23日结算后，IM2501合约多头持仓100手、当日结算价5000点；12月24日会员卖出IM2501合约50手平仓，成交价5050点；当日IM2501合约结算价4900点。请问此会员当日盈亏（）？
A. 75万
B. 0万
C. -50万
D. -75万
14、某交易结算会员2024年12月23日结算后，IF2501合约无持仓，当日结算价4000点； 12月24日会员卖出IF2501合约100手开仓，成交价4050点；当日IF2501合约结算价3900点。请问此会员当日盈亏（）？
A. 300万
B. -300万
C. 450万
D. -450万
15、股指期货合约当日结算价采用最后一小时成交价格按成交量的加权平均价，未遵循以下哪条原则（）。
A. 采用较长时间范围内的成交情况计算，抗操作性强
B. 使用成交量加权，避免单笔交易导致结算价大幅波动，稳定性好
C. 采用期货市场自身成交价，价格具有代表性，被市场认可
D. 在市场出现极端行情时，尽可能接近当日收盘价，以充分反映当前价格水平，保持市场价格的连续性
16、以下国债期货交割配对场景中，使用DVP模式的是（）
A、卖方账户在中央结算、买方账户在中国证券上海分公司
B、卖方账户在中央结算、买方账户在中央结算
C、卖方账户在中国证券上海分公司、买方账户在中国证券上海分公司
D、卖方账户在中国证券深圳分公司、买方在中国证券深圳分公司
17、关于强制平仓与强制减仓正确的是：（）
A、强制平仓和强制减仓产生的成交都属于盘后成交
B、强制平仓和强制减仓产生的成交都不做为结算价计算范围
C、强制平仓和强制减仓的成交价格都在涨停板或跌停板上
D、强制减仓必须是单边市，强制平仓可以不是单边市
18、262. 强制减仓是交易所将当日以涨跌停板价格申报的（）平仓报单，以当日涨跌停板价格与该合约净持仓（）非期货公司会员、客户按照持仓比例自动撮合成交。
A. 已成交；盈利
B. 已成交；亏损
C. 未成交；盈利
D. 未成交；亏损
19、结算会员无法履约时，交易所有权按照规定依次（）采取下列保障措施：1）强行平仓，并用平仓后释放的保证金履约赔偿；2）暂停开仓；3）动用该违约结算会员缴纳的结算担保金；4）处置有价证券，用于履约赔偿；5）动用其他结算会员缴纳的结算担保金；6）动用交易所自有资金；7）动用交易所风险准备金。
A、2 1 3 4 5 6 7
B、2 1 4 3 5 7 6
C、2 1 3 5 4 7 6
D、1 2 5 3 4 6 7
20、以下关于强行平仓的描述错误的是（）
A、强行平仓是指交易所按照有关规定对会员、客户持仓实行平仓的一种强制措施
B、每日结算完成后，针对当日强平统计出触发强平情形的会员、客户，交易所以“强行平仓通知书”的形式随当日结算文件发送至有关结算会员
C、因价格限制或者其他市场原因，无法在规定时限内完成全部强行平仓的，剩余强行平仓数量可以顺延至下一交易日继续强行平仓
D、强行平仓的价格通过交易所确定
21、交易所目前实施跨品种单向大边保证金制度，采用实物交割方式的合约在（）不再适用单向大边保证金制度。
A. 交割月份前一交易日收盘后
B. 交割月份前两个交易日收盘后
C. 交割月份前五个交易日收盘后
D. 交割月份前十个交易日收盘后
22、根据目前的《结算细则》，同一客户号在（）的（）双向持仓，交易所可以按照交易保证金单边较大者进行收取。
A. 同一会员处；同品种
B. 不同会员处；同品种、跨品种
C. 同一会员处；同品种、跨品种
D. 不同会员处；同品种
23.结算会员的结算准备金最低余额标准为人民币（）万元，交易会员的结算准备金最低标准不得低于人民币（）万元。
A. 300；30
B. 200；50
C. 200；30
D. 300；50
24、某投资者在2024年12月23日结算时持有IF2501多头两手，其单手保证金为9万元；IF2503空头一手，其单手保证金10万元；持有IC2501空头两手，其单手保证金为8万元。如按照我所单向大边保证金制度，该投资者当日应缴纳保证金合计为（）。
A、18万元
B、26万元
C、28万元
D、44万元
25、结算业务是交易所根据相关价格和规定对（）的交易结果进行资金（）和划转的业务活动。
A. 买方，清算
B. 卖方，划拨
C. 双方，清算
D. 以上都不对
26、根据现行规则，国债期货合约的平今仓手续费标准为（）。
A. 每手2元
B. 每手3元
C. 每手5元
D. 免收手续费
27、根据我所套保套利交易管理的规定，会员、客户未在规定期限内申请新的产品额度的，（）。
A. 可以在产品额度有效期届满后继续保留套期保值、套利持仓
B. 应当在产品额度有效期届满后申请移仓
C. 应当在产品额度有效期届满前申请移仓
D. 在产品额度有效期届满前对套期保值、套利持仓进行平仓
28、根据我所《异常交易管理办法》，以下不属于我所异常交易行为的是（）。
A. 以自己为交易对象，大量或者多次进行自买自卖（包括一组实际控制关系账户内的交易）
B. 频繁报撤单行为
C. 大额报撤单行为
D. 高买低卖交易行为
29、2年期国债期货合约以（）面值国债作为报价单位，以净价方式报价。净价方式是指以（）自然增长应计利息的价格报价。
A. 每百元；含
B. 每百元；不含
C. 每两百元；含
D. 每两百元；不含
30、股指期权合约持仓限额是指交易所规定的会员或者客户对（）持仓的最大数量。
A. 某一月份合约双边
B. 某一月份合约单边
C. 某一合约双边
D. 某一合约单边
31、INTERFACE.T_INSTRUMENT_STATUS_DETAIL【合约交易状态表 (历史)】合约交易状态，在11:30至13:00之间是什么状态？（）
A. 非交易
B. 暂停
C. 延续
D. 停止
32、INTERFACE.T_HIS_DEPTH_5_MARKETDATA【日内深度（5档）行情表】是几级数据？（）
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
33、实际控制关系账户组模型为？（）
A. INTERFACE.T_CLIENT_GROUP
B. INTERFACE.T_CLIENT_GROUP_REL
C. INTERFACE.T_CLIENT_GROUP_STAT
D. INTERFACE.T_REAL_CLIENT_GROUP
34、FORCE_CLOSE_REASON（强平原因）存在哪张模型中？（）
A. INTERFACE.T_HIS_TRADE
B. INTERFACE.T_HIS_ORDER
C. INTERFACE.T_HIS_DAILYMARKETDATA
D. INTERFACE.T_OT_TRADE
35、强行平仓的价格通过（）。
A. 交易所确定
B. 交易所与会员协商确定
C. 市场交易形成
D. 证监会确定
二、多选
1、我所《套期保值与套利交易管理办法》中所称套利包括（）
A. 期现套利
B. 跨期套利
C. 跨市场套利
D. 跨品种套利
2、卖出套期保值额度可以用于（）。
A.买入看跌期权合约
B.卖出看涨期权合约
C.卖出期货合约
D.买入看涨期权合约
3、关于限价指令，下列说法正确的是（）。
A. FOK即时全部成交或撤销指令属性是指限价指令中所有数量必须同时成交，否则该指令自动撤销
B. FOK即时全部成交或撤销指令属性是指限价指令中无法立即成交部分自动撤销。
C. FAK即时成交剩余撤销指令属性是指限价指令中所有数量必须同时成交，否则该指令自动撤销。
D. FAK即时成交剩余撤销指令属性是指限价指令中无法立即成交部分自动撤销。
4、关于FAK即时成交剩余撤销指令属性，下列说法正确的是（）。
A. FAK指令属性是指限价指令中所有数量必须同时成交，否则该指令自动撤销
B. FAK指令属性可以指定最小成交数量
C. 当FAK指令成交数量大于或等于指定最小成交数量时，未成交部分自动撤销
D. 若FAK指令可成交数量小于指定最小成交数量时，该指令全部数量自动撤销
5、关于市价指令，下列说法正确的是（）。
A. 市价指令是指不限定价格、按照当时市场上可执行的报价成交的指令。
B. 市价指令未成交部分转为限价指令时，不附加即时全部成交或撤销和即时成交剩余撤销属性。
C. 市价指令只能和限价指令撮合成交。
D. 市价指令可以和任何指令撮合成交。
6、下列哪些情况交易所可以进行强行平仓：（）
A、结算会员结算准备金余额小于零，且未能在第一节结束前补充
B、结算会员结算准备金余额小于200万，且未能在第一节结束前补充
C、客户、从事自营业务的会员持仓超出持仓限额标准，且未在第一节结束前平仓
D、因违规、违约受到交易所强行平仓处理
7、为抑制日内过度交易，可以采取如下哪些措施（）
A、降低交易保证金率
B、提高平今仓手续费
C、降低平今仓手续费
D、提高交易保证金率
8、根据我所股指期货有关监管标准及处理程序，因以下哪些指令形成的自成交行为不计入自成交次数？（）
A. 即时全部成交或撤销限价指令
B. 不附加即时全部成交或撤销和即时成交剩余撤销属性的限价指令
C.即时成交剩余撤销限价指令
D.市价指令
9. 交易所对以下哪些资金向结算会员付息？（）
A. 交易保证金
B. 风险准备金
C. 每日结算准备金余额中的货币资金部分
D. 结算担保金
10. 股指期权合约到期日结算时，交易所对符合下列哪些行权条件的买方持仓自动行权？（）
A. 买方提交行权最低盈利金额的，行权条件为合约实值额大于买方提交的行权最低盈利金额和交易所规定的行权（履约）手续费两者中较大值
B. 买方提交行权最低盈利金额的，行权条件为合约实值额大于买方提交的行权最低盈利金额和交易所规定的行权（履约）手续费两者中较小值
C. 买方未提交行权最低盈利金额的，行权条件为合约实值额大于交易所规定的行权（履约）手续费
D. 买方未提交行权最低盈利金额的，行权条件为合约实值额大于等于交易所规定的行权（履约）手续费
11. INTERFACE.T_SETTLE_ACCOUNT_CAPITAL【结算账户资金】中总保证金等于哪些保证金之和？
A.交易
B.结算
C.交割
D.行权
12. 强平发生时，我们哪些模型会有数据变化？（）
A.INTERFACE.T_HIS_TRADE
B.INTERFACE.T_HIS_CLIENT_POSI
C.INTERFACE.T_HIS_DEPTH_5_MARKETDATA
D.INTERFACE.T_OT_TRADE
13. INTERFACE.T_SPECIFIC_PROGRAM_BOOK【特定程序化报备数据表】有哪些关键属性？（）
A.每秒委托峰值
B.席位数量
C.会员类型
D.托管机房名称
14. INTERFACE.T_HIS_ZJ_CLEAR【会员资金表】中包含了哪些手续费？（）
A.交易
B.平今
C.移仓
D.结算
15. 有根据认为会员或者客户违反交易所交易规则及其实施细则并且对市场正在产生或者将产生重大影响，为防止违规行为后果进一步扩大，交易所可以采取的措施包括（）。
A. 限制出金、限制入金
B. 限制开仓
C. 提高保证金标准
D. 限期平仓、强行平仓
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