2025年度北京银行外汇衍生业务资质认证模拟考试（六）

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一 . 单项选择题 （共25题，共50分）
1. 某跨国企业因经营需要，在境内有资金缺口。同时，其境外子公司经营良好且存有美元现金。企业希望能够通过向境外子公司借款来降低融资成本，并提前锁定近端和远端的换汇汇率。针对客户该需求，我行应推荐客户办理（ ） （）
2. 目前，我行外汇牌价更新频率为______。 （）
3. 某企业参加项目投标，中标结果1个月后公布。若中标，该企业需要为项目筹集一笔美元资金，计划采用购汇方式，因此面临由是否中标决定的或有汇率风险。针对不确定的外汇风险敞口，该企业可以在银行（ ）与中标结果公布日匹配的（ ）。到期时，如项目未中标，期权视价格条件放弃行权或行权采用（ ）。 （）
4. A企业预计2024年8月有一笔收汇，金额1000万美元，该客户具有良好的套期保值意识，为规避汇率风险，该企业于12月27日在我行办理了期限8个月的远期结汇，锁定的8个月远期结汇价格为6.8445，若2024年8月到期即期结汇汇率6.84，那么客户采用远期结汇所结人民币较即期结汇金额_____。 （）
5. 我行每日对外汇衍生业务（远期、外汇掉期、客户卖出期权）进行市值重估，对于触发我行风险预警的，应及时追加客户授信占用或通知客户追加保证金，必要时经营单位可按照操作规程以及相关协议条款对客户的交易进行强行平仓。“追加”风险等级，是指初始担保余值小于动态应交担保余额的_______。 （）
6. 目前1年期USD/CNY掉期点为-2100点，即期汇率6.9698，如果客户办理1年期近结远购，则掉期收益率为____。 （）
7. 下列关于外汇掉期的定义中正确的是? （）
8. 某进口客户为规避汇率风险，签约买入期限为1个月，名义本金100万美元、执行价格为7.1800的美元看涨期权，并约定采用差额交割方式，行权时点为BJ15:00。签约日即期汇率为7.2050，行权日定点参考汇率为7.1860，行权日即期汇率为7.1855。则此时，该笔期权差额交割的现金流金额为 （）
9. 企业在国际经济、贸易、金融活动中，会产生以_____的收付款项、资产或负债，因此汇率变动可能给以_____的企业带来意外损失，这就是通常所称的汇率风险。 （）
10. 甲客户于某日10:30通过企业银行提交一笔挂单结汇申请，结汇200万美元，此时美元结汇挂牌价为6.9732，客户委托价格为6.9780，当日下午14:30美元结汇挂牌价达到6.9781，此时客户交易达成。该笔交易以哪个价格成交? （）
11. 当客户办理美元即期结售汇业务时，业务金额大于等于______万美元，须单笔询价。 （）
12. 根据利率平价理论，若美元利率为5%，人民币利率为2%，当前USD/CNY即期汇率为7.10，则6个月远期汇率应? （）
13. 2022年12月，某企业客户半年后有一笔100万美元的货款需要支付，且该企业并无美元收款，到期必须购汇支付，客户决定使用外汇期权进行套期保值，随着美元持续加息，客户认为美元汇率未来将继续上涨，请问客户选择以下哪种期权比较合适? （）
14. 某客户近期在我行办理800万美元即期结汇，请问是否需要通过询价办理?同时该客户需要办理80万美元远期结汇，请问是否需要询价办理? （）
15. _________指期权买方可以在交易达成日（T+0）至到期日（含到期日当天）之间任何一个交易日行权的期权。 （）
16. 企业以下哪些行为遵循汇率风险中性原则 （）
17. 某家分行今年1月份个人即期结汇80万美元，个人即期售汇320万美元，对公即期结汇100万美元，对公即期售汇500万美元，对公远期结汇50万美元，对公远期售汇150万美元，其中远期业务期限均大于7天。请问该分行1月外汇套保比率为_______? （）
18.客户在期权交易中买入看涨期权最大的损失是? （）
19. 在目前20%外汇风险准备金政策下，重点以售汇方向风险逆转期权替换远期售汇，降低企业外汇套保成本，以_______的灵活性撬动未来收付日期不确定的企业避险需求;以_______满足财务报表等不涉及外汇收支的客户避险需求。 （）
20. 银行为客户办理外汇掉期业务，例如近端结汇（换出外汇）/远端购汇（换入外汇）外汇掉期业务，应遵循____审核原则。 （）
21. 甲客户拟结汇100万美元用于日常经营，客户对汇率较为敏感，客户经理向其推荐了我行企业网银挂单结汇产品，请问客户如本周二提出挂单委托，挂单截止时间最晚为_____? （）
22. 欧式期权的买方只能在_______行权。 （）
23. 对于虚构真实需求背景开展衍生业务、重复进行套期保值的客户，下面的做法正确的是? （）
24. 某客户买入美元看涨期权，当市场价格高于合约的执行价格时，该客户会选择? （）
25. 远期售汇业务的外汇风险准备金，是指商业银行为企业做远期购汇业务时，需要向_____缴存一定比例的外汇风险准备金。 （）
二 . 多项选择题 （共10题，共20分）
26. 2024年五一假期调休安排，5月4日（周六）正常上班，客户申请办理一笔1亿美元对外购付汇，以下说法正确的是? （）
27. 支行签退时，业务提示“外汇即期/衍生业务状态查询交易（506606）存在未处理数据，请检查”，以下正确的是? （）
28. 若客户希望叙做一笔零成本的美元购汇方向风险逆转期权组合（RR），分行向总行询价时需提供的参数包括? （）
29. 国内企业需进口一批设备，金额100万美元，预计3个月后付款。企业认为未来人民币汇率将会呈现双向波动的态势，希望将购汇价格限定在一定范围内。我行建议企业叙做名义本金为100万美元的风险逆转购汇期权组合，结构为客户买入执行价格为7.1942的看涨期权、客户卖出执行价格为7.1941的看跌期权，客户综合期权费为零，帮助其企业将购汇成本锁定在【7.1941，7.1942】之间，请你对3个月后不同汇率市场情况下情景分析。 （）
30. 客户未在我行开立港币账户，但是客户预计3个月后有笔港币购汇汇出，客户想通过办理远期售汇锁定牌价。以下说法正确的是? （）
31. 关于线上渠道即期结汇，以下说法正确的是? （）
32. 2024年12月代客外汇期权新产品推出后，我行已全面具备即期、远期、外汇掉期、外汇期权等一揽子企业汇率风险管理服务能力，打造了以企业网银汇率避险专区为特色的数字化综合服务方案，开启汇率避险服务新篇章。对于进口客户你可以推荐哪些产品方案? （）
33. 以下哪些外汇衍生品可以在我国银行间外汇市场交易? （）
34. 客户拟办理一笔2000万美元进口信用证付款，客户拟在线上办理即期售汇询价，以下的说法哪些是正确的? （）
35. 客户近期有笔对外付汇需求，客户视资金准备情况及汇率市场走势，择机多笔即期购汇，客户想通过我行企业网银汇率避险专区办理，以下说法正确的是? （）
三 . 判断题 （共15题，共30分）
36. 银行分支机构开办衍生产品业务，经上级有权机构授权后，持授权文件和本级机构业务筹办情况说明（包括但不限于人员配备、业务培训、内部管理），于开办业务前至少20个工作日向所在地外汇局书面报告并确认收到后即可开办业务。 （）
37. 对外贸易和投融资活动中产生的具有真实、合规交易基础的外汇风险敞口，利用外汇衍生产品交易进行套保后，若外汇风险敞口发生变化导致履约时间延期或提前，可以根据实际情况办理展期或提前交割交易。 （）
38. 错币种低风险组合产品中，质押物存单同时为融资业务与配套的对公外汇衍生业务提供担保，衍生业务为第二顺位质押担保，融资业务为第一顺位质押担保。 （）
39. 分行产品经理作为外汇衍生客户准入评估中的重要一环，应当综合客户的经营数据、进出口及海关数据、交易背景情况、风险承受能力综合判断客户是否适合办理外汇衍生产品，并确定客户适合衍生产品类型。 （）
40. 企业汇率风险中性是指企业把汇率波动纳入日常的财务决策，聚焦主业，尽可能降低汇率波动对主营业务以及企业财务的负面影响，以实现预算达成，提升经营的可预测性以及管理投资风险等主营业务目标。 （）
41. 将远期锁汇汇率与到期日即期汇率做比较，考评套保是“亏”还是“赚”，并以此作为财务管理的业绩考核依据，实际上就是要求套保团队去预测市场，这不是风险中性的客户考核评价方式。 （）
42. 我行向客户下发补缴通知书后，经过多次催促，客户拒不补缴，当保证金或授信剩余比例触及我行平仓线，则银行有权对该笔外汇衍生业务进行强行平仓。 （）
43. “远期保”产品为我行与首创担保、中关村担保共同推出的引入第三方增信的外汇衍生产品。中小微企业办理该产品可以免保证金叙做一年期以内美元远期结售汇，极大降低了企业套保门槛和成本。 （）
44. 客户在我行办理1000万美元远期购汇时，如选择保证金担保，保证金币种既可以是人民币也可以是美元。 （）
45. 汇率波动率越高，外汇期权的价值就越大。 （）
46. 为客户办理差额交割的期权业务，经营单位无需进行外汇收支的真实性和合规性审核 （）
47. 某进出口商客户通过锁定外汇远期汇率，以规避利率风险。 （）
48. 远期结售汇业务不支持客户提前交割和展期。 （）
49. 通过企业网银汇率避险专区发起的询价业务，均需要进行逐笔询价，询价后的“客户询价确认步骤”，必须由“提交人”而非“授权人”完成。 （）
50. 客户首次申请开通企业网银汇率避险专区权限，X-FUNDS分行经办的操作步骤为进入统一客户管理->客户管理->客户信息管理，勾选该客户，点击“网银签约”。 （）
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