轻资本模拟考试试题6

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1.表内票据贴现业务中，买入本行承兑的票据，风险权重为多少?（）
2.权证类型有多种，只有()符合资本新规下审慎业务的要求。（）
3.2023年版《商业银行资本管理办法》中基本指标法中对操作风险计量的标准是操作风险资本要求为银行过去三年中总收入为正年份收入均值的（），即公式中α值为多少。（）
4.按照巴塞尔协议规定，市场风险的资本占用为20，则对应市场风险加权资产为（）。（）
5.全面风险管理实施的标志是（）的产生。（）
6.信用风险的内部评级法是根据对交易对手过去交易记录的分析，对交易对手的违约情况进行评定并给予相应的评级。违约损失率（）是信用风险内部评级法中重要的计算数据，下列陈述正确的是（）。(B)
7.与市场风险相比，信用风险的特征有（）。（）
8.根据2023年版《商业银行资本管理办法》银行采用标准法，应根据业务指标（）规模适用累进边际资本系数。业务指标80亿元人民币（含）以下的部分，边际资本系数为12%；80亿元人民币以上，2400亿元人民币（含）以下的部分，边际资本系数为15%；2400亿元人民币以上的部分，边际资本系数为（）。(B)
9.假设，某商业银行的核心一级资本为400亿元人民币，已发行永续债200亿元，二级资本债80亿元（距到期日7年），信用风险加权资产5000亿元，操作风险资本64亿元，市场风险资本120亿元。不考虑其他因素，其资本充足率为（）。（）
10.根据2023年版《商业银行资本管理办法》附件22的规定，以下哪张表格是只有全球系统重要性银行方需披露的。（）
11.邮储银行向武汉市农村商业银行存出人民币同业存款1亿元，同时要求武汉市农村商业银行提供1.3亿元人民币国债做为质押物进行担保，该笔业务的rwa占用是多少亿元？（）
12.芦苇党委书记在2026年资金资管业务工作会议上的讲话中指出，我们要打造一流大型零售银行，必须要建立一个更均衡的结构，形成（）的"一体两翼"格局。（）
13.2025年1月，某投资级企业向银行申请贷款，使用居住用房进行抵押。银行批准授信额度5亿元，居住用房经审慎评估，价值8亿元，企业提用贷款2亿元。2025年3月，因房地产市场波动，该居住用房评估价值变为10亿元，我行的风险加权资产（RWA）占用为？（假定不考虑减值、合格缓释等影响、该居住用房符合审慎条件且还款不构成实质性依赖）（）
14. 某分行报告期内实现净利润57.60亿元，资本平均占用349.00亿元，当年该行风险加权资产4000亿元，该分行RAROC为多少？（）
15.客户经理经济增加值（EVA）的计算公式是什么？（）
16. 对于符合审慎要求的居住用房抵押贷款，若还款不实质性依赖，LTV在50%（含）以下时风险权重为20%；若还款实质性依赖，相同LTV区间风险权重为多少？（）
17.第二支柱的核心内容是什么？（）
18.根据2024年金融监管总局发布的《商业银行实施资本计量高级方法申请及验收规定》，商业银行根据验收意见自主向监管部门提出实施资本计量高级法申请时，实施申请材料应包含哪项决议？（）
19.内评法下，LGD指什么？（）
20.以下哪项属于金融机构风险暴露？（）
21.客户经理在为某中型制造企业办理1000万元流动资金贷款时，该企业在内评系统中被评为A级（PD=0.5%）。若该笔贷款采用信用方式发放（无缓释），按照信用风险内部评级法，以下哪项因子在资本计量实操中不会直接用于资本要求计算？（）
22.客户经理在营销某客户时，希望了解如何通过业务安排降低银行资本占用，以下哪种建议是符合高级法导向且合规的？（）
23. 商业银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别对应的最低底线要求？（）
24. 对于房地产类押品，必须获取以下哪个权证类型符合权重法下房抵贷审慎要求？（）
25. 国内信用证买方押汇是指我行作为开证行，在收到交单行国内信用证项下来单后，应开证申请人要求，给予（）的资金融通，用以支付该信用证项下应付款项的业务。（）
26.目前（2026年4月末）我行个人存款余额排名全行业第（）。（）
27. 下列哪个平台的绑卡属于快捷支付绑卡？（）
28.权重法下，以下哪项不是小企业贷款资本节约的做法。（）
29.()是银行业审慎监管的核心环节。（）
30.（）= 经济资本 * 8%，是我行对资本占用的回报要求。（）
31.（）风险低，占用的资本就少。（）
32. 个人汽车贷款属于（）风险暴露分类。（）
33. 以下不属于押品鉴价岗（零售）的主要负责为。（）
34.（）风险抵补能力最强，只能通过内源性利润留存、外源性股权融资补充，最为稀缺。（）
35. 商业银行市场风险加权资产是市场风险资本要求的（）倍。（）
36.RAROC计算公式的分母是（）。（）
37.资本新规中，投资级公司信用债风险权重从100%下调至。（）
38.238. [模拟14] 在信用风险权重法下，投资级公司风险暴露的风险权重为（）。（）
39.224. [模拟13] 以下保险产品中，（）是穿越周期的托底固收+产品。（）
40.（）是银行业审慎监管的核心环节。（）
41. 我行基于评级结果差异化的贷后监控中，公司客户的贷后检查频率包括哪些？（）
42. 根据《中国邮政储蓄银行合格信用风险缓释认定管理办法(2024年修订版)》(邮银制〔2024〕289号)，以下哪项不属于合格缓释工具？（）
43.以下属于合格信用风险缓释条件的有()。（）
44.在制定资本规划时，应该统筹考虑的因素包括()。（）
45. 批发贷款要挖掘综合价值的主要原因是：（）
46.票据交易增厚非息收入的优势包括()。（）
47. 经济资本的应用范围包括（）。（）
48. 经济资本管理的目标包括（）。（）
49. 商业银行风险加权资产包括（）。（）
50. 根据2023年版《商业银行资本管理办法》，商业银行应确保披露信息的（）。（）
51.以下说法正确的是：（）
52.经济资本监测指标主要包括（）。（）
53. 根据2023年版《商业银行资本管理办法》，以下关于商业银行资本缓冲要求的表述，哪一项是错误的？（）
54. 根据2023年版《商业银行资本管理办法》，商业银行资本充足率监管要求包括（）。（）
55.在制定资本规划时，应该统筹考虑的因素包括：（）
56. 根据2023年版《商业银行资本管理办法》，下面哪些选项是信用风险加权资产高级内部评级法可以自行评估的参数。（）
57.资本高级法高级应用范围包括（）。（）
58. 姚红副行长在资本计量高级方法评估演练培训上的讲话中指出，高级法迎检"考试大纲"中的核心内容一共涵盖风险暴露分类、评级管理、违约管理、模型开发和验证、（）等关键方面。（）
59.郑国雨董事长在2025年中国邮政储蓄银行工作座谈会上的讲话中指出，要加强战略管理，做好"十四五"规划收官和"十五五"规划谋篇，坚持以一流大型零售银行为战略愿景，以"（）"为战略目标。（）
60. 郑国雨董事长在2025年中国邮政储蓄银行工作座谈会上的讲话中指出，要坚持稳中求进，处理好改革发展稳定的关系，其中（）。（）
61. 郑国雨董事长在2025年中国邮政储蓄银行工作座谈会上的讲话中指出，要落实好国家增资要求，在提高回报方面，实现三个关键转变：（）。（）
62. 姚红副行长在资本计量高级方法评估演练培训上的讲话中强调，各级机构必须严格对照合规要求，迅速展开自查自纠，继续加大力度推进（）等重点常态化工作。（）
63.徐学明副行长在2025年中国邮政储蓄银行工作座谈会上的总结讲话中指出，要坚持高标准与守底线相结合，强调从风险理念、风险基础、风险机制、重点风险管控“四位一体”发力，牢牢守住经营发展底线，进一步丰富深化我行“（）”风险管理体系内涵。（）
64.内部评级法的核心风险参数包括哪些？（）
65.内部资本充足评估包括哪些内容？（）
66. 内部评级法信用风险暴露分类包括哪些？（）
67.内部评级法专业贷款包括哪些类别？（）
68.信用风险内评法RWA通常由以下哪些因素决定？（）
69.关于高级法对分行客户经理日常工作的直接影响，下列说法正确的有：（）
70.客户经理在贷后管理阶段，应主动触发客户评级重新评估或资本重计量的情形包括：（）
71.关于高级法实施对分行信贷文化与绩效考核的引导作用，下列说法正确的有：（）
72.信用风险内部评级法在哪些核心应用领域发挥核心作用？（）
73.内部评级法主权风险暴露包括哪些？（）
74.内部评级法风险暴露中，属于非零售风险暴露的有：（）
75.客户被自动认定违约或者人工认定违约后，均应同时满足哪些条件方可对其进行违约解除？（）
76.内评模型开发要点包括哪些？（）
77.内评模型验证要点包括哪些？（）
78.内评体系的高级应用范围包括（）。（）
79.在贷款与投资定价内评应用检查中，合规达标的应用方式包括哪些？（）
80.根据2023年版《商业银行资本管理办法》，资本充足率监管要求包括：__________。（）
81.商业银行不可以通过协议与保险公司相互持有各种资本工具，提高自身资本充足水平。
82.商业银行采用高级内部评级法，若历史数据能够证明验证，同一风险暴露由多个保证人同时保证时信用风险缓释作用大于单个保证，则可以考虑每个保证人缓释风险的作用，表现为违约损失率的下降。
83.商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，损失准备缺口是指商业银行实际计提的损失准备高于损失准备最低要求的部分。
84.商业银行操作风险包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。
85.在初级内部评级法下，有两个以上保证人提供保证且不划分保证责任的情况时，该笔业务的风险暴露更小。
86. 在制定资本规划时，应当考虑风险评估结果、未来资本需要、监管要求等因素。
87.符合条件的消费金融公司也可以发行二级资本债。
88.根据2023年版《商业银行资本管理办法》，商业银行对我国中央政府和中央银行的债权风险权重为0%。
89. 根据2023年版《商业银行资本管理办法》，其他无形资产（土地使用权除外）将直接扣减核心一级资本。
90.商业银行可根据管理需要自主选择实施合适的风险加权资产计量方法
91.本行应建立资本充足率和杠杆率监管达标的刚性资本约束机制，仅年末时点全行风险加权资产增长和表内外资产规模增长不突破资本充足率和杠杆率监管底线要求即可。
92.商业银行行使其他一级资本工具赎回权后的资本水平仍需明显高于国家金融监督管理总局规定的监管资本要求。
93.商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。
94.根据2023年版《商业银行资本管理办法》，商业银行应在最低资本要求的基础上计提储备资本。储备资本要求为风险加权资产的2.5%，由核心一级资本来满足。
95.根据2023年版《商业银行资本管理办法》，国家金融监督管理总局有权根据宏观经济金融形势、银行业整体风险状况以及单家银行经营管理和风险水平等情况，对储备资本要求进行调整。
96.2023年版《商业银行资本管理办法》规定国内系统重要性银行的认定标准及其附加资本要求由财政部另行规定。
97. 根据2023年版《商业银行资本管理办法》，商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提逆周期资本。逆周期资本的计提与运用规则由财政部另行规定。
98.郑国雨董事长在中国邮政储蓄银行2026年工作会议暨第二届职工代表大会第五次会议上的讲话中指出，要在依法合规前提下，创新资产流转模式，通过信贷资产转让交易、资产证券化等方式盘活存量，实现释放资本、转移风险、提升收益。
99. 芦苇党委书记在中国邮政储蓄银行2026年工作会议暨第二届职工代表大会第五次会议上的讲话中指出，要提升资本配置效率，做好业务策略与计量规则的有效衔接，将管理要求从“软约束”转为“硬指标”。
100. 对于符合审慎要求的居住用房抵押贷款，还款实质性依赖于房地产所产生的现金流时，适用LTV进行资本计量。
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